Суть: что мы проверяли и чем всё кончилось
Коротко, простыми словами
Мы взяли 250 криптовалютных пар на бирже Bybit, скачали их 5-минутные свечи за два года (36,3 млн свечей) и проверили 14 стратегий: каждая сделка считалась с реальной комиссией (0,11% за вход+выход) и проскальзыванием. Плюс отдельный прогон по мейкерским комиссиям (0,04%).
Итог: методов с плюсом после издержек — 0. Лучший по матожиданию — prod_mr_5m
(-4.46 б.п. на сделку), и он тоже в минусе.
Почему так
Средний ход 5-минутной свечи по этим парам — 25.81 б.п. Комиссия за вход+выход — 11 б.п. То есть комиссия сопоставима с движением цены целиком. Чтобы стратегия на таком горизонте зарабатывала, она должна «видеть» направление заметно лучше случайного: при цели и стопе по 0,2% нужно угадывать 77,5% сделок (расчёт в странице «Издержки»). Правила, которые такого перевеса не имеют, уходят в минус ровно на величину издержек — это и видно в таблице результатов.
Что это значит практически
- Это не «мы не нашли стратегию» в смысле «плохо искали»: тот же вывод даёт научная литература
(разобрано 133 источника в соседнем репозитории
anatoly/crypto-5m-research): на 1–15 минутах лучшие найденные сигналы дают 0,15–1,3 б.п. валового перевеса против 11 б.п. издержек. - Рабочий вывод для заработка: на 5м сигнал обязан либо резко снизить оборот (входить редко, только когда ожидаемое движение в разы больше издержек), либо торговать мейкером, либо переходить на горизонт, где движение в разы больше комиссии. Первое и второе мы проверили отдельными конфигурациями — результаты в «Результаты».
- Подтверждённая нашими прошлыми прогонами стратегия (дневной кросс-секционный momentum 14д/7д, +242 б.п./нед) на 5-минутный горизонт не переносится — это разные эффекты.