Archived
Результаты по методам
Все цифры — после издержек (тейкер 0,11% на круг). EV — матожидание сделки в базисных пунктах,
OOS — то же на второй половине периода, t — блочный бутстрап по дням, плацебо/рандом — контроли.
Тейкер
| Метод | сделок | EV, б.п. | OOS | t | плацебо | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prod_mr_5m | 105089 | -4.46 | -5.19 | -7.65 | 0.0 | -5.64 |
| clv_flow | 257017 | -9.88 | -12.24 | -4.15 | 0.0 | -2.86 |
| pairs_btc_eth | 1944 | -13.22 | -9.81 | -5.85 | 0.0 | -4.85 |
| intraday_momentum | 125771 | -13.8 | -9.2 | -7.35 | 0.0 | -4.8 |
| xs_reversal_15m | 873500 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | -16.69 | -20.44 |
| xs_reversal_costaware | 873400 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | 0.0 | -20.43 |
| hour_xs_reversal | 291200 | -14.7 | -14.77 | -35.34 | 0.0 | -26.15 |
| ou_ema_costaware | 1047089 | -14.74 | -13.66 | -19.88 | 0.0 | -13.43 |
| ou_ema_revert | 1123903 | -14.84 | -13.81 | -21.05 | 0.0 | -14.46 |
| lead_lag_btc | 2311277 | -15.64 | -15.67 | -31.17 | 0.0 | -23.18 |
| liquidity_sweep | 1166054 | -15.85 | -16.0 | -34.55 | 0.0 | -25.57 |
| vwap_revert | 2655400 | -16.42 | -16.35 | -28.62 | 0.0 | -23.3 |
| vol_breakout | 738494 | -18.51 | -19.43 | -24.03 | 0.0 | -19.13 |
| xs_momentum_15m | 873500 | -18.87 | -19.04 | -38.48 | 0.0 | -27.0 |
Мейкер (тот же список правил, комиссия 0,04% на круг)
| Метод | сделок | EV, б.п. | OOS | t |
|---|---|---|---|---|
| prod_mr_5m | 105089 | 2.54 | 1.81 | 4.31 |
| clv_flow | 257017 | -2.88 | -5.24 | -1.24 |
| pairs_btc_eth | 1944 | -6.22 | -2.81 | -2.67 |
| intraday_momentum | 125771 | -6.8 | -2.2 | -3.64 |
| xs_reversal_15m | 873500 | -7.29 | -7.31 | -14.85 |
| xs_reversal_costaware | 873400 | -7.29 | -7.31 | -14.85 |
| hour_xs_reversal | 291200 | -7.7 | -7.77 | -18.56 |
| ou_ema_costaware | 1047089 | -7.74 | -6.66 | -10.64 |
| ou_ema_revert | 1123903 | -7.84 | -6.81 | -11.5 |
| lead_lag_btc | 2311277 | -8.64 | -8.67 | -19.41 |
| liquidity_sweep | 1166054 | -8.85 | -9.0 | -21.45 |
| vwap_revert | 2655400 | -9.42 | -9.35 | -18.64 |
| vol_breakout | 738494 | -11.51 | -12.43 | -16.09 |
| xs_momentum_15m | 873500 | -11.87 | -12.04 | -24.21 |
Графики
