Словарь терминов

Базисный пункт (б.п.) — одна сотая процента. 100 б.п. = 1%. Комиссия 0,11% = 11 б.п.

Матожидание сделки (EV) — средний результат одной сделки после издержек. Если отрицательное — стратегия в среднем теряет деньги, сколько бы сделок ни было.

PF (profit factor) — сумма прибылей / сумма убытков. Больше 1 — в плюсе.

OOS (out-of-sample) — вторая половина периода, на которую правила «не смотрели». Показывает, не подогнаны ли правила под прошлое.

t-статистика — во сколько раз средний результат больше своего разброса. Для честных выводов считаем бутстрапом по дням; порог для десятков проверок ≈ 3.

Плацебо-контроль — то же правило, но сигнал сдвинут вперёд на горизонт удержания. Если результат такой же, значит измерялось движение рынка, а не правило.

Рандом-контроль — случайные входы той же частоты. Показывает, что даёт «нулевая» стратегия.

Sharpe — доходность, делённая на разброс (по дневным результатам, приведена к году).

Просадка — максимальное падение кривой капитала от предыдущего максимума.

Тейкер / мейкер — тейкер берёт ликвидность (0,055% на Bybit, всегда исполняется), мейкер ставит лимитную заявку (0,02%, но может не исполниться и выбирается неблагоприятно).

Квантиль / дециль — доля вселенной: дециль 10% при 250 парах = 25 пар.

Слиппедж — разница между ожидаемой ценой и фактической ценой исполнения.