Как считали (методика)
Данные
- Источник — публичный REST Bybit
/v5/market/kline (ключи не нужны), 5м свечи, linear USDT-перпы.
- Вселенная: 250 пар с оборотом ≥ $500 тыс./сутки, история ≥ 90 дней; всего 36 328 323 свечи
за 2024-10-01 … 2026-09-28. Дубликатов нет, медиана покрытия слотов 100%.
- Формат:
ts_ms,open,high,low,close,volume — отдельный репозиторий anatoly/crypto-5m-data,
он же догружен в общий датасет nikolashkin/tonbot-data.
Сверка движка (обязательный шаг)
Прежде чем доверять цифрам, наш движок сверен с прод-движком TON-бота на одних и тех же 30м барах
(полученных ресемплом из 5м):
| Пара |
сделок прод |
сделок стенд |
PF прод |
PF стенд |
| BTCUSDT |
107 |
107 |
0.4799 |
0.4799 |
| ETHUSDT |
105 |
105 |
0.3737 |
0.3737 |
| SOLUSDT |
82 |
82 |
0.3604 |
0.3604 |
| XRPUSDT |
114 |
114 |
0.6517 |
0.6517 |
| ZECUSDT |
107 |
107 |
0.9739 |
0.9739 |
Совпадение 1:1 — расхождение 0%. Смысл шага: если движки расходятся, то расхождение ищут в «машине
состояний» (окно удержания, кулдаун, дневной лимит, пауза после стопа), а не в правилах входа.
Издержки
Комиссия вычитается из каждой сделки как доля от цены входа: тейкер 0,055% на ногу (0,11% на круг),
мейкер 0,02% (0,04%). Слиппедж 1 б.п. на ногу для топ-30 пар по обороту и 3 б.п. для остальных.
Funding учитывается только при удержании через 00/08/16 UTC (для 5м-сделок это доли базисного пункта).
Честность измерений
| Контроль |
Как сделан |
| Плацебо |
то же правило на сигнале, сдвинутом вперёд на горизонт удержания |
| Рандом |
случайные входы той же частоты и направления |
| Значимость |
блочный бутстрап по дням (перекрывающиеся окна не раздувают t) |
| Множественное тестирование |
порог Бонферрони для числа проверенных вариантов (reports/count_tests.json) |
| По годам |
отдельная таблица reports/by_year.csv |
| Половинки |
отдельно EV на второй половине периода (OOS) |
| Ликвидность |
слиппедж 3 б.п. для неликвида (эдж из неликвида не считается) |