Page:
Опровергнутое
Clone
Table of Contents
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
Опровергнутое
Прогон по 250 USDT-перпам Bybit (5м, 2024-10-01 … 2026-09-28). Издержки вычтены из каждой сделки. Порог приёмки: EV > 0 после тейкера, плацебо ≈ 0, |t| ≥ порога Бонферрони, плюс в ≥ 2 из 3 лет.
| Метод | сделок | EV, б.п. | EV OOS | t (бутстрап) | плацебо, б.п. | рандом, б.п. | EV мейкер | Причина отказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prod_mr_5m | 105089 | -4.46 | -5.19 | -7.65 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| clv_flow | 257017 | -9.88 | -12.24 | -4.15 | 0.0 | 0.0 | -2.88 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| pairs_btc_eth | 1944 | -13.22 | -9.81 | -5.85 | 0.0 | 0.0 | -6.22 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| intraday_momentum | 125771 | -13.8 | -9.2 | -7.35 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| xs_reversal_15m | 873500 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | -16.69 | -16.26 | -7.29 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| xs_reversal_costaware | 873400 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | 0.0 | 0.0 | -7.29 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| hour_xs_reversal | 291200 | -14.7 | -14.77 | -35.34 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| ou_ema_costaware | 1047089 | -14.74 | -13.66 | -19.88 | 0.0 | 0.0 | -7.74 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| ou_ema_revert | 1123903 | -14.84 | -13.81 | -21.05 | 0.0 | 0.0 | -7.84 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| lead_lag_btc | 2311277 | -15.64 | -15.67 | -31.17 | 0.0 | 0.0 | -8.64 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| liquidity_sweep | 1166054 | -15.85 | -16.0 | -34.55 | 0.0 | 0.0 | -8.85 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| vwap_revert | 2655400 | -16.42 | -16.35 | -28.62 | 0.0 | 0.0 | -9.42 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| vol_breakout | 738494 | -18.51 | -19.43 | -24.03 | 0.0 | 0.0 | -11.51 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
| xs_momentum_15m | 873500 | -18.87 | -19.04 | -38.48 | 0.0 | 0.0 | -11.87 | отрицательное матожидание после издержек; OOS тоже минус; плюс менее чем в 2 из 3 лет |
Методы перечислены вместе с контролем: плацебо — то же правило на сдвинутом вперёд сигнале, рандом — случайные входы той же частоты. Совпадение EV метода с плацебо означает, что измерялся дрейф рынка, а не правило.