Исследование: научная база по торговле на 5-минутных свечах
Этот репозиторий — разбор научной литературы и документации по стратегиям на 5-минутном горизонте (и рядом: 1м–30м) в криптовалютах. Цель: не переоткрывать известное, найти правила с положительным матожиданием после издержек и заранее знать бесперспективные подходы.
Зачем это нужно
Мы проверяем гипотезу «существуют ли прибыльные стратегии именно на 5м» на живых данных Bybit (отдельный стенд со своими гейтами). Литература нужна, чтобы:
- отсеять то, что в исследованиях уже провалилось;
- взять проверяемые формулировки правил (формулы, пороги) для бэктеста;
- понять, какие издержки заложены в чужих результатах и сравнить с нашими.
Наши контрольные числа (с них сравниваем всё)
| Факт | Значение |
|---|---|
| Комиссия тейкера | 0,055% на ногу = 0,11% на круг (Bybit) |
| Комиссия мейкера | 0,02% на ногу = 0,04% на круг |
| Проскальзывание | 1 б.п. на ногу (топ-30 по обороту), 3 б.п. (остальные) |
| Средний |ход| за 5 минут | 22,8 б.п. (BTC 6,2 · ETH 7,9 · SOL 13,4) |
| Средний |ход| за час | 78,0 б.п. |
| Порог безубыточной точности | цель/стоп 0,2%/0,2% → 77,5%; 0,5%/0,3% → 51,2%; 1%/0,5% → 40,7% |
Пять направлений разбора
- Поток заявок и микроструктура (1–15 мин): OFI, дисбаланс объёма, микроцена, LSTM/DeepLOB — и что из этого выражается через свечи (CLV, объём, диапазон).
- Кросс-секционные эффекты (1–60 мин): short-term reversal и momentum, lead-lag BTC→альты, funding/basis внутри дня, сезонность по часам, ликвидность.
- Издержки и исполнение: maker-only, adverse selection, спреды и проскальзывание, латентность, что вообще исполняется при капитале ~$1000.
- Машинное обучение на 5м: инженерия фич, честные протоколы оценки, отрицательные результаты, разметка и статзначимость.
- Волатильность и режимы: предсказуемость realized vol, внутридневные паттерны, vol-targeting.
Что уже опровергнуто нашими прогонами
Прод-правила MR (Bollinger + RSI + ADX) на 30м → PF 0,36–0,97 по пяти парам (убыточно);
10 классических правил на 30м; дневной кросс-секционный reversal; low-volatility; размер и
неликвидность; базис-carry как прокси funding; pairs на 4h. Подтверждён и работает только
дневной кросс-секционный momentum 14д/7д (репо anatoly/crypto-screener-momentum).
Страницы
- Поток заявок и микроструктура — что видно из свечей, а что требует стакана
- Кросс-секционные эффекты — реверс, momentum, lead-lag, funding на 1–60 мин
- Издержки и исполнение — живые замеры Bybit: комиссии, спреды, проскальзывание, гранулярность
- ML на 5м — фичи, честные протоколы, отрицательные результаты, статзначимость
- Волатильность и режимы — что предсказуемо (волатильность) и что нет (направление)
- Что брать в бэктест — сводка по 133 источникам: главный вывод, шесть переносов, пороги приёмки
Статус
Разбор пяти направлений завершён: 133 источника, страницы в вики (см. список выше). Главный вывод: ни одной работы с положительным результатом на 1–15 минутах после издержек нашего уровня (11 б.п. на круг) не найдено; пик валового эджа 1,3 б.п. на 15м и 0,15 б.п. на 5м. Это совпадает с нашими прогонами и переносит задачу из «найти сигнал» в «снизить оборот и стоимость входа».