anatoly/crypto-5m-research
Archived
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

wiki: ссылки на страницы направлений + статус (133 источника)

anatoly
2026-09-29 00:29:02 +03:00
parent 808d524174
commit 48e571633c
1 changed files with 13 additions and 2 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
Home.md
+13 -2
@@ -42,7 +42,18 @@
неликвидность; базис-carry как прокси funding; pairs на 4h. Подтверждён и работает только
дневной кросс-секционный momentum 14д/7д (репо `anatoly/crypto-screener-momentum`).
## Страницы
* [Поток заявок и микроструктура](Поток-заявок-и-микроструктура) — что видно из свечей, а что требует стакана
* [Кросс-секционные эффекты](Кросс-секционные-эффекты) — реверс, momentum, lead-lag, funding на 1–60 мин
* [Издержки и исполнение](Издержки-и-исполнение) — живые замеры Bybit: комиссии, спреды, проскальзывание, гранулярность
* [ML на 5м](ML-на-5м) — фичи, честные протоколы, отрицательные результаты, статзначимость
* [Волатильность и режимы](Волатильность-и-режимы) — что предсказуемо (волатильность) и что нет (направление)
* **[Что брать в бэктест](Что-брать-в-бэктест)** — сводка по 133 источникам: главный вывод, шесть переносов, пороги приёмки
## Статус
Разбор направлений идёт (5 параллельных исследовательских агентов). Результаты появятся
страницами этой вики: по одному разбору на направление + сводная страница «Что брать в бэктест».
Разбор пяти направлений **завершён**: 133 источника, страницы в вики (см. список выше). Главный вывод:
ни одной работы с положительным результатом на 1–15 минутах после издержек нашего уровня (11 б.п. на круг)
не найдено; пик валового эджа 1,3 б.п. на 15м и 0,15 б.п. на 5м. Это совпадает с нашими прогонами и
переносит задачу из «найти сигнал» в «снизить оборот и стоимость входа».