From 48e571633c95cc34704bfa762dbd3adc5c4058af Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: "Anatoly (Hermes)" Date: Tue, 29 Sep 2026 00:29:02 +0300 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?wiki:=20=D1=81=D1=81=D1=8B=D0=BB=D0=BA=D0=B8=20?= =?UTF-8?q?=D0=BD=D0=B0=20=D1=81=D1=82=D1=80=D0=B0=D0=BD=D0=B8=D1=86=D1=8B?= =?UTF-8?q?=20=D0=BD=D0=B0=D0=BF=D1=80=D0=B0=D0=B2=D0=BB=D0=B5=D0=BD=D0=B8?= =?UTF-8?q?=D0=B9=20+=20=D1=81=D1=82=D0=B0=D1=82=D1=83=D1=81=20(133=20?= =?UTF-8?q?=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=BE=D1=87=D0=BD=D0=B8=D0=BA=D0=B0)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- Home.md | 15 +++++++++++++-- 1 file changed, 13 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/Home.md b/Home.md index 02d265f..5e3d374 100644 --- a/Home.md +++ b/Home.md @@ -42,7 +42,18 @@ неликвидность; базис-carry как прокси funding; pairs на 4h. Подтверждён и работает только дневной кросс-секционный momentum 14д/7д (репо `anatoly/crypto-screener-momentum`). +## Страницы + +* [Поток заявок и микроструктура](Поток-заявок-и-микроструктура) — что видно из свечей, а что требует стакана +* [Кросс-секционные эффекты](Кросс-секционные-эффекты) — реверс, momentum, lead-lag, funding на 1–60 мин +* [Издержки и исполнение](Издержки-и-исполнение) — живые замеры Bybit: комиссии, спреды, проскальзывание, гранулярность +* [ML на 5м](ML-на-5м) — фичи, честные протоколы, отрицательные результаты, статзначимость +* [Волатильность и режимы](Волатильность-и-режимы) — что предсказуемо (волатильность) и что нет (направление) +* **[Что брать в бэктест](Что-брать-в-бэктест)** — сводка по 133 источникам: главный вывод, шесть переносов, пороги приёмки + ## Статус -Разбор направлений идёт (5 параллельных исследовательских агентов). Результаты появятся -страницами этой вики: по одному разбору на направление + сводная страница «Что брать в бэктест». +Разбор пяти направлений **завершён**: 133 источника, страницы в вики (см. список выше). Главный вывод: +ни одной работы с положительным результатом на 1–15 минутах после издержек нашего уровня (11 б.п. на круг) +не найдено; пик валового эджа 1,3 б.п. на 15м и 0,15 б.п. на 5м. Это совпадает с нашими прогонами и +переносит задачу из «найти сигнал» в «снизить оборот и стоимость входа».