Archived
anatoly
c6671410dc
ЧТО: code/ (стенд и методы), results/ (сводки), charts/ (3 графика), reports/ (издержки, плацебо, по годам), docs/REJECTED.md. ПОЧЕМУ: цель — найти кандидатов на 5м или доказать с цифрами их отсутствие. КАК ПРОВЕРЕНО: движок сверен с прод-движком TON-бота 1:1; плацебо и рандом-контроль в отчёте; бутстрап по дням.
1.1 KiB
1.1 KiB
| 1 | method | n_trades | ev_bp | ev_bp_oos | t_boot | placebo_ev_bp | rand_ev_bp | sharpe | max_dd_pct | by_year_ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | prod_mr_5m | 105089 | -4.46 | -5.19 | -7.65 | 0.0 | 0.0 | -5.64 | -4701.58 | нет |
| 3 | clv_flow | 257017 | -9.88 | -12.24 | -4.15 | 0.0 | 0.0 | -2.86 | -25403.75 | нет |
| 4 | pairs_btc_eth | 1944 | -13.22 | -9.81 | -5.85 | 0.0 | 0.0 | -4.85 | -256.08 | нет |
| 5 | intraday_momentum | 125771 | -13.8 | -9.2 | -7.35 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | -17786.84 | нет |
| 6 | xs_reversal_15m | 873500 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | -16.69 | -16.26 | -20.44 | -124648.41 | нет |
| 7 | xs_reversal_costaware | 873400 | -14.29 | -14.31 | -29.1 | 0.0 | 0.0 | -20.43 | -124641.26 | нет |
| 8 | hour_xs_reversal | 291200 | -14.7 | -14.77 | -35.34 | 0.0 | 0.0 | -26.15 | -42757.57 | нет |
| 9 | ou_ema_costaware | 1047089 | -14.74 | -13.66 | -19.88 | 0.0 | 0.0 | -13.43 | -154108.02 | нет |
| 10 | ou_ema_revert | 1123903 | -14.84 | -13.81 | -21.05 | 0.0 | 0.0 | -14.46 | -166544.66 | нет |
| 11 | lead_lag_btc | 2311277 | -15.64 | -15.67 | -31.17 | 0.0 | 0.0 | -23.18 | -361023.26 | нет |
| 12 | liquidity_sweep | 1166054 | -15.85 | -16.0 | -34.55 | 0.0 | 0.0 | -25.57 | -184485.18 | нет |
| 13 | vwap_revert | 2655400 | -16.42 | -16.35 | -28.62 | 0.0 | 0.0 | -23.3 | -435944.62 | нет |
| 14 | vol_breakout | 738494 | -18.51 | -19.43 | -24.03 | 0.0 | 0.0 | -19.13 | -136612.38 | нет |
| 15 | xs_momentum_15m | 873500 | -18.87 | -19.04 | -38.48 | 0.0 | 0.0 | -27.0 | -164670.55 | нет |