wiki: Home — план исследования

2026-09-28 21:15:54 +00:00
commit f0b435804b
1 changed files with 48 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,48 @@
+# Исследование: научная база по торговле на 5-минутных свечах
+
+Этот репозиторий — **разбор научной литературы и документации** по стратегиям на 5-минутном горизонте
+(и рядом: 1м–30м) в криптовалютах. Цель: не переоткрывать известное, найти правила с положительным
+матожиданием **после издержек** и заранее знать бесперспективные подходы.
+
+## Зачем это нужно
+
+Мы проверяем гипотезу «существуют ли прибыльные стратегии именно на 5м» на живых данных Bybit
+(отдельный стенд со своими гейтами). Литература нужна, чтобы:
+1. отсеять то, что в исследованиях уже провалилось;
+2. взять проверяемые формулировки правил (формулы, пороги) для бэктеста;
+3. понять, какие издержки заложены в чужих результатах и сравнить с нашими.
+
+## Наши контрольные числа (с них сравниваем всё)
+
+| Факт | Значение |
+|---|---|
+| Комиссия тейкера | 0,055% на ногу = **0,11% на круг** (Bybit) |
+| Комиссия мейкера | 0,02% на ногу = **0,04% на круг** |
+| Проскальзывание | 1 б.п. на ногу (топ-30 по обороту), 3 б.п. (остальные) |
+| Средний \|ход\| за 5 минут | **22,8 б.п.** (BTC 6,2 · ETH 7,9 · SOL 13,4) |
+| Средний \|ход\| за час | **78,0 б.п.** |
+| Порог безубыточной точности | цель/стоп 0,2%/0,2% → **77,5%**; 0,5%/0,3% → 51,2%; 1%/0,5% → 40,7% |
+
+## Пять направлений разбора
+
+1. **Поток заявок и микроструктура** (1–15 мин): OFI, дисбаланс объёма, микроцена, LSTM/DeepLOB —
+   и что из этого выражается через свечи (CLV, объём, диапазон).
+2. **Кросс-секционные эффекты** (1–60 мин): short-term reversal и momentum, lead-lag BTC→альты,
+   funding/basis внутри дня, сезонность по часам, ликвидность.
+3. **Издержки и исполнение**: maker-only, adverse selection, спреды и проскальзывание, латентность,
+   что вообще исполняется при капитале ~$1000.
+4. **Машинное обучение на 5м**: инженерия фич, честные протоколы оценки, отрицательные результаты,
+   разметка и статзначимость.
+5. **Волатильность и режимы**: предсказуемость realized vol, внутридневные паттерны, vol-targeting.
+
+## Что уже опровергнуто нашими прогонами
+
+Прод-правила MR (Bollinger + RSI + ADX) на 30м → PF 0,36–0,97 по пяти парам (убыточно);
+10 классических правил на 30м; дневной кросс-секционный reversal; low-volatility; размер и
+неликвидность; базис-carry как прокси funding; pairs на 4h. Подтверждён и работает только
+дневной кросс-секционный momentum 14д/7д (репо `anatoly/crypto-screener-momentum`).
+
+## Статус
+
+Разбор направлений идёт (5 параллельных исследовательских агентов). Результаты появятся
+страницами этой вики: по одному разбору на направление + сводная страница «Что брать в бэктест».