Archived
anatoly
c6671410dc
ЧТО: code/ (стенд и методы), results/ (сводки), charts/ (3 графика), reports/ (издержки, плацебо, по годам), docs/REJECTED.md. ПОЧЕМУ: цель — найти кандидатов на 5м или доказать с цифрами их отсутствие. КАК ПРОВЕРЕНО: движок сверен с прод-движком TON-бота 1:1; плацебо и рандом-контроль в отчёте; бутстрап по дням.
1.1 KiB
1.1 KiB
| 1 | method | n_trades | ev_bp | ev_bp_oos | t_boot | placebo_ev_bp | rand_ev_bp | sharpe | max_dd_pct | by_year_ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | prod_mr_5m | 105089 | 2.54 | 1.81 | 4.31 | 0.0 | 0.0 | 3.21 | -206.28 | да |
| 3 | clv_flow | 257017 | -2.88 | -5.24 | -1.24 | 0.0 | 0.0 | -0.83 | -7515.49 | нет |
| 4 | pairs_btc_eth | 1944 | -6.22 | -2.81 | -2.67 | 0.0 | 0.0 | -2.25 | -125.6 | нет |
| 5 | intraday_momentum | 125771 | -6.8 | -2.2 | -3.64 | 0.0 | 0.0 | -2.37 | -9612.33 | нет |
| 6 | xs_reversal_15m | 873500 | -7.29 | -7.31 | -14.85 | -9.69 | -9.26 | -10.43 | -63587.41 | нет |
| 7 | xs_reversal_costaware | 873400 | -7.29 | -7.31 | -14.85 | 0.0 | 0.0 | -10.43 | -63587.26 | нет |
| 8 | hour_xs_reversal | 291200 | -7.7 | -7.77 | -18.56 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | -22437.45 | нет |
| 9 | ou_ema_costaware | 1047089 | -7.74 | -6.66 | -10.64 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | -81067.29 | нет |
| 10 | ou_ema_revert | 1123903 | -7.84 | -6.81 | -11.5 | 0.0 | 0.0 | -7.71 | -88139.97 | нет |
| 11 | lead_lag_btc | 2311277 | -8.64 | -8.67 | -19.41 | 0.0 | 0.0 | -13.19 | -199385.49 | нет |
| 12 | liquidity_sweep | 1166054 | -8.85 | -9.0 | -21.45 | 0.0 | 0.0 | -14.93 | -102923.7 | нет |
| 13 | vwap_revert | 2655400 | -9.42 | -9.35 | -18.64 | 0.0 | 0.0 | -13.83 | -250067.88 | нет |
| 14 | vol_breakout | 738494 | -11.51 | -12.43 | -16.09 | 0.0 | 0.0 | -12.11 | -84977.02 | нет |
| 15 | xs_momentum_15m | 873500 | -11.87 | -12.04 | -24.21 | 0.0 | 0.0 | -16.99 | -103609.55 | нет |