anatoly
c6671410dc
ЧТО: code/ (стенд и методы), results/ (сводки), charts/ (3 графика), reports/ (издержки, плацебо, по годам), docs/REJECTED.md. ПОЧЕМУ: цель — найти кандидатов на 5м или доказать с цифрами их отсутствие. КАК ПРОВЕРЕНО: движок сверен с прод-движком TON-бота 1:1; плацебо и рандом-контроль в отчёте; бутстрап по дням.
3.3 KiB
Планка издержек на 5-минутных свечах
Посчитано скриптом tools/costs.py по 249 парам 36 328 179 барам 5м (данные Bybit).
Что стоит торговля
- Комиссия тейкера: 0.055% на ногу, 0.11% на круг (вход+выход);
- Комиссия мейкера: 0.02% на ногу, 0.04% на круг;
- Проскальзывание: 1 б.п. на ногу для топ-30 по обороту, 3 б.п. для остальных пар;
- Funding учитывается только при удержании через 00/08/16 UTC (0,006% за 8ч на BTC — на фоне комиссии незначимо, но в движке учтено).
Типичные движения (факт по данным)
- Средний модуль доходности за 5м: 25.81 б.п. (медиана по парам 23.33 б.п.);
- Средний модуль доходности за 1 час: 90.1 б.п.
Вывод: комиссия на круг (11 б.п.) сопоставима с типичным движением за 5 минут. Значит «скальпинг по одному 5м-бару» убыточен по построению, а осмысленны конструкции, где цель в 3–10 раз больше комиссии (сигнал на 5м, удержание десятки минут) либо мейкер-исполнение, либо кросс-секционные корзины.
Порог безубыточной точности p* = (Стоп + Издержки) / (Цель + Стоп)
| Цель | Стоп | Тейкер (11 б.п.) | Мейкер (4 б.п.) |
|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.1% | нужно выигрывать 105.0% | нужно выигрывать 70.0% |
| 0.2% | 0.2% | нужно выигрывать 77.5% | нужно выигрывать 60.0% |
| 0.3% | 0.2% | нужно выигрывать 62.0% | нужно выигрывать 48.0% |
| 0.5% | 0.3% | нужно выигрывать 51.2% | нужно выигрывать 42.5% |
| 1.0% | 0.5% | нужно выигрывать 40.7% | нужно выигрывать 36.0% |
| 1.0% | 1.0% | нужно выигрывать 55.5% | нужно выигрывать 52.0% |
| 2.0% | 1.0% | нужно выигрывать 37.0% | нужно выигрывать 34.7% |
Топ-15 пар по среднему движению 5м
| Пара | баров | |r5м|, б.п. | σ 5м, б.п. | |r1ч|, б.п. | |---|---|---|---|---| | 4STOCKUSDT | 5596 | 98.97 | 156.51 | 345.70 | | LONGXIAUSDT | 4181 | 83.76 | 138.74 | 294.47 | | NIULAIUSDT | 9092 | 74.86 | 118.64 | 263.87 | | MARSCOINUSDT | 7898 | 73.25 | 121.57 | 265.85 | | BTWUSDT | 33271 | 71.21 | 126.09 | 245.68 | | CASHCATUSDT | 15682 | 71.03 | 107.43 | 256.14 | | PONSUSDT | 8201 | 62.01 | 89.07 | 215.86 | | BEATUSDT | 89701 | 58.67 | 96.51 | 203.93 | | LABUSDT | 96920 | 53.50 | 107.38 | 188.50 | | STONKUSDT | 3036 | 52.80 | 75.32 | 243.38 | | AKEUSDT | 104785 | 49.21 | 102.05 | 173.05 | | RIVERUSDT | 98326 | 48.23 | 83.57 | 167.50 | | HUSDT | 132627 | 46.78 | 89.22 | 160.55 | | PIPPINUSDT | 178429 | 45.00 | 91.74 | 156.84 | | CAPUSDT | 26421 | 44.47 | 78.81 | 154.40 |