#!/usr/bin/env python3
"""Сверка движка 5м-стенда с ПРОДОВЫМ движком TON-бота (обязательный шаг Ф1).

Делает ровно то, что требует цель: берёт 5м-данные, ресемплит в 30м, считает индикаторы
нашим стендом и прогоняет ОДНИ И ТЕ ЖЕ правила двумя движками:
  * прод:  app.trading.mean_reversion.run_mr_backtest (импорт из /opt/data/work/tonbot_src);
  * стенд: tools/mr_engine.stand_mr_backtest (независимая машина состояний).

Расхождение PF больше 5% означает ошибку в машине состояний (не в правилах входа) — тогда
правится движок, а не цифры.

Результат: reports/stand_reconcile.json  {pairs: {SYM: {prod_n, stand_n, prod_pf, stand_pf}}}
"""
from __future__ import annotations

import json
import os
import sys

import pandas as pd

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
sys.path.insert(0, ROOT)
sys.path.insert(0, "/opt/data/work/tonbot_src")

from tools.mr_engine import (MRParamsStand, load_5m, prepare_frame, resample_30m,  # noqa: E402
                             metrics as stand_metrics, stand_mr_backtest)
from app.trading.mean_reversion import MRParams, prepare_mr_frame, run_mr_backtest  # noqa: E402

FEE_RT = 0.0011  # 0,055% тейкер × 2 ноги = 0,11% на круг


def main() -> int:
    pairs = sys.argv[1:] or ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "SOLUSDT", "XRPUSDT", "ZECUSDT"]
    out = {}
    for sym in pairs:
        path = os.path.join(ROOT, "data", "5m", f"{sym}_5m.csv")
        if not os.path.isfile(path):
            print(f"{sym}: нет файла 5м — пропуск")
            continue
        df30 = resample_30m(load_5m(path))
        frame = prepare_frame(df30)

        prod_frame = prepare_mr_frame(frame.copy(), MRParams())
        prod = run_mr_backtest(prod_frame, MRParams(), FEE_RT)
        prod_m = prod["trades"]

        stand = stand_mr_backtest(frame, MRParamsStand(), FEE_RT)
        stand_m = stand["metrics"]

        out[sym] = {"prod_n": int(prod_m["total_trades"]), "stand_n": int(stand_m["total_trades"]),
                    "prod_pf": round(float(prod_m["profit_factor"]), 4),
                    "stand_pf": round(float(stand_m["profit_factor"]), 4),
                    "prod_sum_pnl": round(float(prod_m.get("total_return", 0.0)), 4),
                    "stand_sum_pnl": round(float(stand_m["sum_pnl"]), 4),
                    "bars_30m": int(len(df30))}
        print(f"{sym}: 30м баров {len(df30)}, прод n={out[sym]['prod_n']} PF={out[sym]['prod_pf']}, "
              f"стенд n={out[sym]['stand_n']} PF={out[sym]['stand_pf']}")

    os.makedirs(os.path.join(ROOT, "reports"), exist_ok=True)
    with open(os.path.join(ROOT, "reports", "stand_reconcile.json"), "w") as fh:
        json.dump({"pairs": out, "fee_rt": FEE_RT, "engine": "app.trading.mean_reversion.run_mr_backtest",
                   "stand": "tools/mr_engine.stand_mr_backtest", "source": "30м из ресемпла 5м данных"},
                  fh, ensure_ascii=False, indent=1)
    print("записано reports/stand_reconcile.json, пар:", len(out))
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())