#!/usr/bin/env python3
"""Планка издержек на 5м (этап Э3): средние движения, комиссии, порог безубыточной точности.

Считает по фактическим 5м-данным: средний модуль 5м-доходности и 1ч-доходности (12 баров) по каждой
паре, агрегаты, и таблицу p* = (Стоп + Издержки) / (Цель + Стоп) для тейкера и мейкера.

Выход: reports/costs.json (машинный контракт гейта) + reports/COSTS.md (человекочитаемо).
"""
from __future__ import annotations

import glob
import json
import os
import sys

import numpy as np
import pandas as pd

ROOT = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
FEE = {"taker": 0.055, "maker": 0.02}   # % на ногу
SCENARIOS = [(0.1, 0.1), (0.2, 0.2), (0.3, 0.2), (0.5, 0.3), (1.0, 0.5), (1.0, 1.0), (2.0, 1.0)]


def main() -> int:
    files = sorted(glob.glob(os.path.join(ROOT, "data", "5m", "*_5m.csv")))
    if not files:
        print("нет 5м-данных")
        return 1
    rows = []
    for path in files:
        sym = os.path.basename(path).replace("_5m.csv", "")
        close = pd.read_csv(path, header=None, usecols=[4], names=["c"])["c"].to_numpy(float)
        if len(close) < 1000:
            continue
        r5 = np.diff(np.log(close))
        r1h = np.convolve(r5, np.ones(12), "valid")
        rows.append({"symbol": sym, "bars": int(len(close)),
                     "mean_abs_r5m_bp": float(np.abs(r5).mean() * 1e4),
                     "std_r5m_bp": float(r5.std() * 1e4),
                     "p95_abs_r5m_bp": float(np.percentile(np.abs(r5), 95) * 1e4),
                     "mean_abs_r1h_bp": float(np.abs(r1h).mean() * 1e4)})
    df = pd.DataFrame(rows)
    agg = {"pairs": int(len(df)), "bars_total": int(df["bars"].sum()),
           "mean_abs_r5m_bp": round(float(df["mean_abs_r5m_bp"].mean()), 2),
           "median_abs_r5m_bp": round(float(df["mean_abs_r5m_bp"].median()), 2),
           "mean_abs_r1h_bp": round(float(df["mean_abs_r1h_bp"].mean()), 2)}

    p_star = []
    for target, stop in SCENARIOS:
        p_star.append({"target_pct": target, "stop_pct": stop,
                       "taker": round((stop + 2 * FEE["taker"]) / (target + stop) * 100, 1),
                       "maker": round((stop + 2 * FEE["maker"]) / (target + stop) * 100, 1)})

    out = {"fees_pct_per_leg": FEE, "fee_rt_pct": {"taker": 2 * FEE["taker"], "maker": 2 * FEE["maker"]},
           "slippage_bp_per_leg": 1.0, "slippage_bp_per_leg_illiquid": 3.0,
           "mean_abs_r5m_bp": agg["mean_abs_r5m_bp"], "mean_abs_r1h_bp": agg["mean_abs_r1h_bp"],
           "aggregate": agg, "per_pair": rows, "p_star": p_star}
    os.makedirs(os.path.join(ROOT, "reports"), exist_ok=True)
    with open(os.path.join(ROOT, "reports", "costs.json"), "w") as fh:
        json.dump(out, fh, ensure_ascii=False, indent=1)

    md = ["# Планка издержек на 5-минутных свечах", "",
          f"Посчитано скриптом `tools/costs.py` по {len(df)} парам, {agg['bars_total']:,} барам 5м "
          f"(данные Bybit).".replace(",", " "), "",
          "## Что стоит торговля", "",
          f"- Комиссия тейкера: {FEE['taker']}% на ногу, **{2*FEE['taker']:.2f}% на круг** (вход+выход);",
          f"- Комиссия мейкера: {FEE['maker']}% на ногу, **{2*FEE['maker']:.2f}% на круг**;",
          "- Проскальзывание: 1 б.п. на ногу для топ-30 по обороту, 3 б.п. для остальных пар;",
          "- Funding учитывается только при удержании через 00/08/16 UTC (0,006% за 8ч на BTC — "
          "на фоне комиссии незначимо, но в движке учтено).", "",
          "## Типичные движения (факт по данным)", "",
          f"- Средний модуль доходности за 5м: **{agg['mean_abs_r5m_bp']} б.п.** "
          f"(медиана по парам {agg['median_abs_r5m_bp']} б.п.);",
          f"- Средний модуль доходности за 1 час: **{agg['mean_abs_r1h_bp']} б.п.**", "",
          "Вывод: комиссия на круг (11 б.п.) сопоставима с типичным движением за 5 минут. "
          "Значит «скальпинг по одному 5м-бару» убыточен по построению, а осмысленны конструкции, "
          "где цель в 3–10 раз больше комиссии (сигнал на 5м, удержание десятки минут) либо "
          "мейкер-исполнение, либо кросс-секционные корзины.", "",
          "## Порог безубыточной точности p* = (Стоп + Издержки) / (Цель + Стоп)", "",
          "| Цель | Стоп | Тейкер (11 б.п.) | Мейкер (4 б.п.) |", "|---|---|---|---|"]
    for r in p_star:
        md.append(f"| {r['target_pct']}% | {r['stop_pct']}% | нужно выигрывать {r['taker']}% "
                  f"| нужно выигрывать {r['maker']}% |")
    md += ["", "## Топ-15 пар по среднему движению 5м", "", "| Пара | баров | |r5м|, б.п. | σ 5м, б.п. | |r1ч|, б.п. |",
           "|---|---|---|---|---|"]
    for r in sorted(rows, key=lambda x: -x["mean_abs_r5m_bp"])[:15]:
        md.append(f"| {r['symbol']} | {r['bars']} | {r['mean_abs_r5m_bp']:.2f} | "
                  f"{r['std_r5m_bp']:.2f} | {r['mean_abs_r1h_bp']:.2f} |")
    with open(os.path.join(ROOT, "reports", "COSTS.md"), "w", encoding="utf-8") as fh:
        fh.write("\n".join(md) + "\n")

    print(f"пар {agg['pairs']}, баров {agg['bars_total']}, |r5м| {agg['mean_abs_r5m_bp']} б.п., "
          f"|r1ч| {agg['mean_abs_r1h_bp']} б.п.")
    print("записано reports/costs.json и reports/COSTS.md")
    return 0


if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())