5.5 KiB
crypto-5m-research — научная база по торговле на 5-минутных свечах
Отдельное репозиторий (не мешать стенду /opt/data/work/screener5m). Назначение: собрать и разобрать
научные работы и проекты по стратегиям на 5-минутном горизонте (и рядом: 1м–30м), чтобы
(а) не переоткрывать известное, (б) получить список правил с положительным матожиданием ПОСЛЕ издержек,
(в) знать, какие подходы и фичи бесперспективны и почему.
Наши собственные факты — не переоткрывать, опираться на них
| Факт | Значение | Где получен |
|---|---|---|
| Комиссия тейкера | 0,055% на ногу = 0,11% на круг | Bybit, 28–29.09.2026 |
| Комиссия мейкера | 0,02% на ногу = 0,04% на круг | Bybit |
| Проскальзывание | 1 б.п. на ногу (топ-30 по обороту), 3 б.п. (остальные) | оценка стенда |
| Средний |доход| 5м | 22,8 б.п. (BTC 6,2 · ETH 7,9 · SOL 13,4) | 20 пар × 30 дней |
| Средний |доход| 1ч | 78,0 б.п. | те же данные |
| Порог точности p* = (Стоп+Издержки)/(Цель+Стоп) | 0,2%/0,2% → 77,5% (тейкер) и 60% (мейкер); 0,5%/0,3% → 51,2%; 1%/0,5% → 40,7% | скрипт стенда |
| 5м история Bybit | доступна вглубь при явном start/end (проверено 2020–2022); без start — только последние 1000 баров |
живой REST |
Проверено нами и НЕ подтверждено (не предлагать повторно без нового угла): прод-MR (Bollinger+RSI+ADX) на 30м → PF 0,36–0,97; 10 классических правил на 30м → отрицательно; дневной кросс-секционный reversal; low-volatility; размер/неликвидность; базис-carry; pairs на 4h.
Подтверждено нами на дневках: кросс-секционный momentum 14д/7д — +242 б.п./нед, t = 3,66, Sharpe 1,61
(репо anatoly/crypto-screener-momentum).
Направления (по одному файлу на направление)
orderflow-microstructure— поток заявок и микроструктура на 1–15 мин: OFI, дисбаланс объёма, микроцена, LSTM/DeepLOB-результаты; что из этого выражается через OHLCV-прокси (CLV, диапазон, объём).xs-short-horizon— кросс-секционные эффекты на 1–60 мин: reversal/momentum между парами, lead-lag BTC→альты, funding/basis внутри дня, сезонность по часам, ликвидность и размер.costs-and-execution— экономика издержек и исполнения: maker-only, порог безубыточности, спреды, латентность, очередь, что реально исполняется с капиталом ~$1000.ml-on-5m— ML/DL на 5м: инженерия фич, честные протоколы бэктеста, отрицательные результаты, дизайн разметки (triple-barrier), сколько данных нужно, где сигнал тонет в шуме.volatility-regimes— прогноз волатильности и режимов на 5м, vol-targeting, intraday-сезонность волатильности и объёма; что предсказывается лучше направления.
Контракт выходных файлов
directions/<slug>.md— разбор: таблица «работа → авторы/год → данные → горизонт → заложенные издержки → цифры → вердикт», затем синтез и список проверяемых правил (формулировки, пригодные для бэктеста), затем «что не подтвердилось».directions/<slug>.json— машинный список источников:[{"title","authors","year","url","doi","horizon","data","costs_assumed","key_numbers","verdict","implementable"}].
Правила работы (жёсткие)
- Только реальные источники: URL + дата обращения. Никаких «по данным исследований» без ссылки.
- Читать работы целиком (выводы, таблицы, допущения), а не аннотации. Если доступа нет — сказать прямо.
- Рядом с каждой цифрой чужого бэктеста указывать заложенные издержки и сравнить с нашими (0,11% тейкер).
- Выдуманных цифр нет. Не нашёл — так и написать. Числа по железу/деньгам — только проверенные.
- Если работа противоречит нашим фактам — фиксировать противоречие, а не «сглаживать».