docs: план исследования литературы по 5м-стратегиям (направления, наши факты, контракт файлов)

2026-09-29 00:15:53 +03:00
parent fc725ff7b0
commit 35d46f9b88
12 changed files with 30337 additions and 2 deletions
@@ -1,3 +1,54 @@
-# crypto-5m-research
+# crypto-5m-research — научная база по торговле на 5-минутных свечах

-Исследование научных статей и подходов к торговле на 5-минутных свечах: микроструктура, кросс-секционные эффекты, издержки, ML. Отдельно от стенда screener5m.
+Отдельное репозиторий (не мешать стенду `/opt/data/work/screener5m`). Назначение: собрать и разобрать
+научные работы и проекты по стратегиям на 5-минутном горизонте (и рядом: 1м–30м), чтобы
+(а) не переоткрывать известное, (б) получить список правил с положительным матожиданием ПОСЛЕ издержек,
+(в) знать, какие подходы и фичи бесперспективны и почему.
+
+## Наши собственные факты — не переоткрывать, опираться на них
+
+| Факт | Значение | Где получен |
+|---|---|---|
+| Комиссия тейкера | 0,055% на ногу = **0,11% на круг** | Bybit, 28–29.09.2026 |
+| Комиссия мейкера | 0,02% на ногу = **0,04% на круг** | Bybit |
+| Проскальзывание | 1 б.п. на ногу (топ-30 по обороту), 3 б.п. (остальные) | оценка стенда |
+| Средний \|доход\| 5м | **22,8 б.п.** (BTC 6,2 · ETH 7,9 · SOL 13,4) | 20 пар × 30 дней |
+| Средний \|доход\| 1ч | **78,0 б.п.** | те же данные |
+| Порог точности p* = (Стоп+Издержки)/(Цель+Стоп) | 0,2%/0,2% → **77,5%** (тейкер) и 60% (мейкер); 0,5%/0,3% → 51,2%; 1%/0,5% → 40,7% | скрипт стенда |
+| 5м история Bybit | доступна вглубь при явном `start`/`end` (проверено 2020–2022); без `start` — только последние 1000 баров | живой REST |
+
+Проверено нами и **НЕ подтверждено** (не предлагать повторно без нового угла):
+прод-MR (Bollinger+RSI+ADX) на 30м → PF 0,36–0,97; 10 классических правил на 30м → отрицательно;
+дневной кросс-секционный reversal; low-volatility; размер/неликвидность; базис-carry; pairs на 4h.
+
+Подтверждено нами на дневках: кросс-секционный momentum 14д/7д — +242 б.п./нед, t = 3,66, Sharpe 1,61
+(репо `anatoly/crypto-screener-momentum`).
+
+## Направления (по одному файлу на направление)
+
+1. `orderflow-microstructure` — поток заявок и микроструктура на 1–15 мин: OFI, дисбаланс объёма,
+   микроцена, LSTM/DeepLOB-результаты; что из этого выражается через OHLCV-прокси (CLV, диапазон, объём).
+2. `xs-short-horizon` — кросс-секционные эффекты на 1–60 мин: reversal/momentum между парами,
+   lead-lag BTC→альты, funding/basis внутри дня, сезонность по часам, ликвидность и размер.
+3. `costs-and-execution` — экономика издержек и исполнения: maker-only, порог безубыточности,
+   спреды, латентность, очередь, что реально исполняется с капиталом ~$1000.
+4. `ml-on-5m` — ML/DL на 5м: инженерия фич, честные протоколы бэктеста, отрицательные результаты,
+   дизайн разметки (triple-barrier), сколько данных нужно, где сигнал тонет в шуме.
+5. `volatility-regimes` — прогноз волатильности и режимов на 5м, vol-targeting, intraday-сезонность
+   волатильности и объёма; что предсказывается лучше направления.
+
+## Контракт выходных файлов
+
+* `directions/<slug>.md` — разбор: таблица «работа → авторы/год → данные → горизонт → заложенные
+  издержки → цифры → вердикт», затем синтез и список **проверяемых правил** (формулировки, пригодные
+  для бэктеста), затем «что не подтвердилось».
+* `directions/<slug>.json` — машинный список источников:
+  `[{"title","authors","year","url","doi","horizon","data","costs_assumed","key_numbers","verdict","implementable"}]`.
+
+## Правила работы (жёсткие)
+
+1. Только реальные источники: URL + дата обращения. Никаких «по данным исследований» без ссылки.
+2. Читать работы целиком (выводы, таблицы, допущения), а не аннотации. Если доступа нет — сказать прямо.
+3. Рядом с каждой цифрой чужого бэктеста указывать заложенные издержки и сравнить с нашими (0,11% тейкер).
+4. Выдуманных цифр нет. Не нашёл — так и написать. Числа по железу/деньгам — только проверенные.
+5. Если работа противоречит нашим фактам — фиксировать противоречие, а не «сглаживать».